K线回放

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图表顶部工具栏点击 “K线回放” 按钮

可以选择单个图表或者所有图表

1、多个图表：您可以同步在布局的所有图表上运行K线回放，并在某一时间点跟踪不同时间周期内一个或多个不同商品的变化动态。

当切换到包含多个图表的工作区时，您可以选择回放模式：一个当前图表或所有图表。

2、在单图表模式下，您只能在一个图表上启动回放，其功能与之前相同。

在“所有图表”模式下，当您选择起始K线时，起始线将显示在布局中的所有图表上。当您在一个图表上选择起始点时，所有图表会同步，以便每个图表上的回放起始点均可见。

1、选择起点

在图表上点击任意K线设为起始点。可使用“选择K线”、“选择日期”和“随机K线”三种方式

选择K线：在图表上选择回放的起点。将光标悬停在图表屏幕上时，会出现一条带有剪刀的蓝色垂直线。点击选择想要的开始日期和时间。

选择日期：在日期选择器中选择你想开始的时间

选择第一个可用日期是指会员权益支持的最开始的那根k线

随机K线：该功能将带您到图表中的随机K线

即使回放正在运行，您也可以切换到不同的起点。从“选择K线”、“选择数据”或“随机K线”中选择，为您的分析设定新的起点。

启动回放

点击“播放”按钮启动，或使用快捷键 Shift + ↓

3、逐帧推进

点击或使用 Shift + → 实现单K线推进

4、调整速度

可以根据自己的喜好在播放前或播放过程中调整回放速度。

速度包括：

10x：每1秒更新10次

7x：每1秒更新7次

5x：每1秒更新5次

3x：每1秒更新3次

1x：每1秒更新1次

0.5x：每2秒更新1次

0.2x：每5秒更新1次

0.1x：每10秒更新1次

5、更新周期

在市场模拟模式下，您可以选择不同的回放间隔。

回放间隔是K线回放模式下一次数据更新对应的时间量。如果设置为5分钟，则回放模式下的每个tick都会实时添加与5分钟对应的数据。

当前间隔显示在模拟器控制面板上回放速度的右侧。单击它将打开一个菜单，用于选择此图表的可用间隔。

秒图表的最小回放间隔为1秒，日内和日间隔为1分钟。周图表和月图表只能以一天为间隔播放。

多图表模式下是怎么选回放间隔的？

假设你开了多个图表（比如两张图）：

图表A：AAPL 的 2分钟图

图表B：AAPL 的 17分钟图

这时候你只能选：

1分钟

因为只有1分钟是能整除2分钟和17分钟的——它是唯一的“公因数”，用它才能在两个图表上同步播放。

自动选择周期

启动自动选择周期，将自动选择回放间隔：单图表布局的当前图表间隔，多图表布局模式的图表中的最大公共间隔。

6、结束回放

点击按钮，返回当前行情数据

监控状态：您可以查看图表的状态显示，了解“K线回放”功能何时处于活动状态。回放符号表示图表处于回放模式。如果未启用回放，则此符号不可见。

关闭回放面板：您可以通过单击按钮或再次单击“K线回放”按钮来关闭回放面板。

支以下图表类型不适用于K线回放：砖形图，卡吉图，点数图，范围图，新价线，成交量轨迹，时间价格机会。

K线回放不适用于价差图和tick图表

回放交易是使用过去的市场数据，模拟市场环境并进行虚拟下单的过程。结合 TradingVue 的“K线回放”功能，你可以：

在指定历史时间点启动回放

逐根K线重现行情演变

模拟买入卖出操作

查看持仓盈亏变化

卖出：点击添加卖单

数量：点击可编辑买入/卖出订单数量

买入：点击添加买单

平仓：当没有买卖单的时候，为未激活状态，当有买卖单是为激活状态

1、下单触发时机

用户点击「买入/卖出」时

获取当前回放K线的价格数据（开盘、最高、最低、收盘）

默认按当前K线收盘价成交（或提供设置选择）

2、订单类型

市价单（模拟即时成交）

可支持拖动添加止盈止损价格

K线回放交易是一项用于历史行情还原和策略练习的工具。该功能通过逐根K线动态呈现历史行情，帮助用户回顾行情走势、训练交易策略、进行盘感训练或教学演示。支持多周期切换、不同品种选择，并可结合指标与策略使用。

整体与策略测试器相同

在图表回放功能中，用户可以选择不同周期的数据进行历史行情回放。例如在查看 1 小时K线图 时，有些用户会选择 5 分钟K线周期 进行更细粒度的回放。

在实际行情数据中，可能会出现 大周期数据正常、小周期数据存在缺失 的情况（如 5 分钟K线的部分时段无数据）。

这会导致在回放过程中，当回到该缺失时段时，画面出现超长k线的异常表现。为了提升回放体验，我们对回放逻辑进行了修复与优化。

保证回放过程连续、不中断；

在缺失小周期数据的情况下仍能平稳推进回放；

确保小周期数据恢复后能够继续以高精度方式回放。

当检测到以下情况：

大周期数据 正常可用；

小周期数据 部分缺失；

系统将自动启用“回放降级模式”

回放进入小周期缺失的时间区间时，将自动 从小周期回放切换为大周期回放；

使用对应大周期K线的数据向下推进回放；

画面和回放进度保持连贯，不会出现停顿。

当回放到小周期数据重新可用的时间点：

系统将自动 切回小周期模式；

回放继续以小周期的数据展示，以保证细节与精度。

1. 回放过程更顺畅

不再出现因小周期K线缺失造成的卡顿或异常跳动。

2. 回放时间轴连续

即使小周期缺失，回放仍可平滑推进。

3. 自动切换无需用户干预

系统会智能处理数据缺失与切换，用户无需做额外设置。

当回放启动时，底部显示回放交易模块

点击按钮【交易】，侧边显示交易面板

注意之前是卖出买入，现在修改为买入卖出

1.1 卖出市价

1.11 手数（数字币叫数量）

用户计划买入或卖出的手数，与tradingview不同的地方是，tradingview是1个合约规格，而手数是有明确的合约规格，比如外汇1手是100,000个单位的基础货币，黄金1手是100盎司，原油1手是1000桶，需要在原有计算公式上*合约规格（期货里是交易单位），盈利的公式是：盈利金额 = (平仓价格 - 开仓价格) × 合约规格 × 交易手数，比如

开仓价格：4000 美元/盎司

平仓价格：4100 美元/盎司

价格变动：4100 - 4000 = 100美元

交易手数：1标准手

合约规格：100盎司/手

计算过程：

盈利 = 100美元/盎司 × 100盎司/手 × 1手 = 10,000美元

与之前按照数量计算的公式不同。

1.12 止盈/止损

1）退出展开和收起

默认是展开的，点击箭头可以收起

2）开关控制

3）档位添加机制

点击【添加止盈】按钮，可新增一个止盈档位。

点击【添加止损】按钮，可新增一个止损档位。

最多可以设置四个止盈/止损档位

每个档位需配置两个要素：触发价格 + 平仓数量。

点击删除图标可以删除档位

新增档位时，数量输入框默认为空，由用户手动填写。

系统不自动分配任何数量，不做均分，不篡改用户已填数据。用户可自由决定每一档平仓多少手。

5）价格约束规则

做多（Buy/Long）持仓

b.做空（Sell/Short）持仓

6）填写规则与校验

图表上的订单订单

当市价单创建后，图表中显示订单启动

若止盈止损设置了，图表的止盈止损线也同时显示，当持仓产生了一定浮盈，可以将代表止损的那条线，直接拖拽到你的开仓价格线上/之下

若止盈止损未设置，在图表中拖拽止盈止损线时，需要确定操作，若在【设置】→【交易设置】中勾选了一键交易，则无需二次确认（交易设置见下方介绍）

注意：这里与tradingview不同的是，因为tradingview是合并订单交易，所以他的图表只会有一条可视化订单，我们这边会有多条订单同时存在，若设置了止盈止损后，会显得更加混乱，所以若超出两条订单后，止盈止损价格收起到价格标签上显示，只显示订单，若点击订单的展开或者选中订单，则显示正常的订单和止盈止损

定义：

限价单是指交易者设置一个希望成交的价格，系统只会在价格达到该水平或更优的情况下成交。

特点是——保证价格，不保证成交。

原理：

当你挂出限价单时，系统会在指定价格等待成交。

例如：当前价格为10元，你想在9元买入，就可以设置一个 Buy Limit Order（买入限价单）。如果价格一直未回到9元，那么订单不会成交。

注意：如果当前价格为10元，你的限价买入设置的是11元，订单会以10元直接成交。

如果你希望在12元做空，就可以选择限价选择卖出，如果价格一直未到12元，那么订单不会成交。

注意：如果当前价格为10元，你的限价卖出设置的是9元，订单会以10元直接成交。因为现在的价格比设置的限价更优

限价买入：最新价≤限价

限价卖出：最新价≥限价

优点：

可严格控制买入或卖出价格。

适合计划性较强、希望在特定价格区间交易的投资者。

缺点：

无法保证成交，可能因价格未触及限价而错失交易机会。

2.1 卖出限价

限价单创建后，未到达价格时，图表的盈利显示为卖出限价/买入限价

当限价单成交后，再显示具体的盈利数字

2.2 买入限价

（又称突破单或停损单）

定义：

止损单是当价格突破某个指定水平后自动触发的订单。它既可用于“突破进场”，也常用于“止损出场”。

原理：

你可以把止损单理解为一种“条件触发的市价单”。例如，当前价格在10元震荡，你希望突破11元时买入，可以设置 Buy Stop Order（买入突破单）。

若价格突破11元，订单立即以市价执行成交。

同理，若希望跌破8元时做空，则设置 Sell Stop Order（卖出突破单）。

注意：

如果当前价格为10元，你的突破买入设置的是11元，订单需要最新价格大于11元才可以成交。等于不触发

如果当前价格为10元，你的限价卖出设置的是9元，最新价格需要小于9元才可以成交。等于不触发

突破买入：最新价>突破价

限价卖出：最新价<突破价

在止损场景下的应用：

在外汇或CFD平台中，交易者常设置“止损价位”。其实在系统层面，这类止损动作就是一个 Stop Market Order（停损市价单），确保触发后必定成交。 在场内券商中，如果无法直接设置止损价位，可通过手动挂出反方向的 Stop Order 来实现止损。

优点：

可在价格突破关键点位时自动进场。

能有效控制亏损或保护利润。

缺点：

在波动剧烈时，止损触发后的市价成交仍可能产生滑点。

若设置过近，可能被短暂波动“扫掉”后又反向。

使用建议：

可用于趋势突破策略或关键点止损策略。

开仓时可视为“突破单”，出场时则作为“止损单”。

3.1 突破买入

触发条件：最新成交价从下方向上穿过触发价

3.2 突破卖出

触发条件：最新成交价从上方向下穿过触发价

持仓列表显示您当前所有活跃仓位

它帮助用户实时查看品种的持仓方向、数量、价格、盈亏等数据，并支持快速平仓、反手等操作。该模块与订单、成交、账户模块实时联动，在行情变动或有新成交时自动刷新持仓数据，帮助用户快速判断风险与收益。

需要注意：

与tradingview不同的是：我们支持双向持仓，即系统允许在同一品种上同时开多头（Buy）和空头（Sell）仓位。

由于订单不合并，所以图表上的可视化订单，不全部显示，仅显示最新创建的那个订单，若需要调出其他订单的图表可视化订单，可以在【持仓】订单上点击右键，点击【画线止盈止损】将对应的图表可视化订单显示出来，其他订单隐藏

图表上最终只显示一个绘图订单

应用场景：

天地锁策略：同时持有高低区间的多空仓位，锁定风险收益。

对冲套利：用空头仓位对冲已有多头风险。

波动行情操作：在高波动市场中保留灵活调整空间。

4.1 修改止盈止损

4.2 右键触发操作

4.21 平仓

作用：

直接以当前市场价格将该持仓全部或者部分平掉，结束该笔交易。

默认显示该订单的所有仓位，修改手数，可以实现部分平仓

若未勾选【交易设置】中的【一键交易】需二次确认操作

场景举例：

你买入黄金 1 手（做多），当前盈利 50 美元。

点击“平仓” → 系统立即卖出 1 手黄金 → 盈利落袋为安。

部分平仓

作用：

不将手中的某一持仓全部卖出，而是只平掉其中的一部分，剩余的仓位继续持有。

修改数量，点击确定，系统平掉设定的仓位，执行后持仓数量减去平仓数量

场景举例：

你买入黄金 1 手（做多），想要平掉0.5手。

输入数量【0.5】，系统立即卖出 0.5手黄金 → 持仓订单数量变成0.5。

4.23 平仓反手

作用：

在瞬间关闭当前仓位的同时，立刻以相同数量在反方向开仓。

若未勾选【交易设置】中的【一键交易】需二次确认操作

执行逻辑：

系统先平掉当前仓位；

然后立即以市价下反向订单；

结果是：仓位方向相反、手数相同。

场景举例：

你做多黄金 1 手，发现行情转空。

点击“平仓反手” → 系统自动卖出平掉多单，同时再开 1 手空单。

原来的方向直接反转，无需两次操作。

好处：

节省操作时间（不用先平仓再重新下反向单）；

常用于快速行情、策略反转场景。

显示所有等待成交（可执行和未活跃）的限价单和突破单

1. 可执行

含义：订单已创建并获得交易所批准，正在订单簿中等待成交，随时可能被执行。

出现场景：

2. 未活跃

含义：订单存在于系统中，但并未在交易所挂单工作。

出现场景：

3. 已成交

含义：订单已成功执行完毕。

出现场景：

4. 已取消

含义：订单被用户主动取消。

出现场景：

5. 被拒绝

含义：订单被交易所或券商拒绝，未能进入订单簿。

出现场景：

已成交：#049A81

已取消：#FF9100

被拒绝：#ED544F

可执行：#1462FF

未活跃：#707070

6.11总盈亏

策略在选定回测期间内，所有已平仓交易的净利润（或净亏损）的代数和。

计算方式：总盈亏 = Σ（每笔已平仓交易的净利润）

注意：这里的“净利润”是指已扣除佣金、滑点等交易成本之后的净盈亏金额。

6.12最大回撤（盘中）

最大回撤（盘中）= 策略在全部已平仓交易中，于任意持仓K线（Bar）期间可能承受的最大潜在损失。** 该指标衡量的是“最坏情况下，账户权益会瞬间蒸发多少”。

与普通的最大回撤不同，盘中（Intrabar）意味着计算时不只看K线收盘价，而是充分考虑了K线内部的极端价格波动（最高价与最低价），因此它比仅基于收盘价计算的回撤**更严格、更贴近实盘交易的真实风险**。

计算逻辑（四步法）

6.123 核心计算公式

多头：最大权益 − 入场权益 + 合约数量 ×（入场价 − 当前最低价）

空头：最大权益 − 入场权益 + 合约数量 ×（当前最高价 − 入场价）

6.13 盈利交易

当一笔交易已平仓（平仓后），其“净利润（Net PnL）”大于 0 时，这笔交易就被定义为“盈利交易”

盈利交易订单/全部订单

6.14 盈亏因子

6.12 图表内容

6.21 预期收益

期望收益 = 净利润 ÷ 已完成交易总笔数

6.22 买入持有基准

买入持有基准 = 将全部初始资金在“策略首次开仓时”买入，并一直持有至回测期结束所获得的理论收益。

该指标构建了一个“完全不进行任何主动交易”的虚拟账户，作为评估策略主动管理价值的最核心基准。它回答了一个根本性问题：“如果从一开始就买完放着不动，到现在能赚多少钱？”

计算逻辑

买入持有基准= 初始资金 ×（结束日价格 ÷ 首次开仓日价格 − 1）

买入时点 策略第一笔交易的开仓日期（而非回测数据的第一天）。

买入价格 首次开仓时该标的的市场价格。

卖出时点 策略最后一笔交易的平仓日期（即测试期结束日）。

卖出价格 结束日该标的的市场价格。

三、排除项（最容易误解的地方）

⚠️ 该指标明确排除以下内容：

不考虑任何主动交易：期间不进行任何买入、卖出、加仓、减仓操作。

不考虑交易成本：不扣除佣金、滑点等摩擦成本（完全理想化的被动持有）。

不考虑分红或利息：仅计算价格变动带来的资本利得。

它假设投资者处于一种静态的、长期的“被动”头寸中，完全无视市场的中期波动。

6.23 买入持有百分比收益率

买入持有百分比收益率 =（测试期末价格 − 测试期初价格）÷ 测试期初价格 × 100%

该指标衡量的是：从策略首次开仓时刻到回测期最后一根K线，标的资产价格的总涨跌幅（百分比）。它代表了底层资产在整个测试期间“纯粹的价格变动率”，完全不依赖于账户的初始资金规模。

计算公式

6.24 策略超额收益

“阿尔法”的衡量标准——交易策略相对于被动买入持有策略所增加（或损失）的价值。该指标用于判断策略的主动决策是否比单纯持有资产相同时间更能带来收益。

排除项：

此指标衡量的是策略相对于被动基准的绝对超额收益。它并未考虑为实现这些结果而承担的不同风险水平或波动性。

正值：

该策略成功跑赢市场，证明了积极交易的复杂性和成本是值得的。

负值：

该策略表现逊于市场。在这种情况下，用户如果选择被动投资，收益会更好，因为主动交易“摧毁”了潜在价值。

计算公式

这就是策略净利润与资产本身收益之间的简单区别：

策略超额收益（美元）= 策略净利润 − 买入持有收益（美元）

策略超额收益（%）=（策略净利润 ÷ 初始资金 × 100%）−（买入持有收益（美元）÷ 初始资金 × 100%）

其中：

净利润：该策略在该期间的净利润（以美元计）。

买入持有收益（美元）：指买入并持有资产一段时间后获得的美元收益。

注意：净利润和买入持有回报率必须在完全相同的期间内计算。

6.31 平均单笔盈亏

指标定义

平均单笔盈亏 = 净利润 ÷ 已平仓交易总笔数

该指标衡量策略中每笔已平仓头寸产生的平均财务结果。通俗地说，它告诉你：“平均每做一笔交易，账户是赚了多少钱，还是亏了多少钱？”

计算逻辑

策略的净利润（Net PnL）——即所有已平仓交易的盈亏总和，扣除佣金后的最终结果

策略的已平仓交易总笔数（Total Closed Trades）——仅统计已完成开平仓的交易，不含当前仍持有的未平仓头寸

注意：

该指标仅基于已实现结果（Realized Results）计算，不包含当前仍持有的未平仓头寸的浮动盈亏（Floating P&L）。

6.32 平均持仓K线数

计算公式逻辑

所有已平仓交易的持仓K线数总和 ÷ 总交易笔数

衡量策略的交易风格：

• 数值小（1-5根）→ 短线/日内策略，对佣金滑点高度敏感；

• 数值中等（10-50根）→ 波段策略，捕捉中期趋势；

• 数值大（100+根）→ 长线/趋势跟踪策略，靠大趋势盈利。

用途：检验策略是否“表里如一”——如果写的趋势跟踪策略平均持仓只有3根，说明信号不稳定，需要检查逻辑。

6.33 最大单笔盈利

最大单笔盈利 = 所有已平仓交易中，单笔利润最大的那笔交易的盈亏金额。

该指标衡量策略在回测期内单次操作所能捕捉到的最大“上涨收益”（Upside Capture）。简单说，它告诉你：“你这辈子（回测期内）做得最对的一笔交易，到底赚了多少钱？”

二、计算逻辑

6.34 最大单笔亏损

最大单笔亏损 = 所有已平仓交易中，单笔亏损金额最大的那笔交易（即亏损绝对值最大的一笔）。

该指标衡量策略在回测期内单次操作所能承受的最极端损失。简单说，它回答了一个所有交易者最关心的问题：“你历史上做得最错的一笔交易，究竟亏了多少钱？”

计算方式

遍历所有已平仓交易的单笔盈亏金额（负值），取出其中的最小值（即绝对值最大者）。

注意：该指标严格统计已平仓的头寸，不包含当前仍持有、且浮亏已经超过历史最大值的未平仓头寸。

6.35 异常值

被判定为异常值的交易一共有多少笔。

它使用了统计学中经典的 Tukey‘s Test（四分位距法） 来划定边界。

计算步骤：

排序：把所有已平仓交易的净利润（Net PnL）按金额从小到大排列。

找四分位数：

Q1（下四分位数）：排在 25% 位置的那笔交易的盈亏金额。

Q3（上四分位数）：排在 75% 位置的那笔交易的盈亏金额。

计算 IQR（四分位距）：IQR = Q3 - Q1

划定“异常”边界：

下边界（极亏）：Q1 - 1.5 × IQR（低于此金额的亏损交易，即为异常值）。

上边界（极赚）：Q3 + 1.5 × IQR（高于此金额的盈利交易，即为异常值）。

结论：只要某笔交易的净利润 低于下边界，或者 高于上边界，它就会被系统自动标记为 “Outlier”（异常值）。

6.36异常值损益

异常值损益 = 异常大赚交易的净利润总和 + 异常大亏交易的净利润总和（负数）

用数学表达就是：

Outliers PnL = Σ（所有被标记为异常值的单笔交易净利润）

假设某策略总共交易了 50 笔，系统通过 IQR 法识别出了 3 笔异常值：

计算异常值损益：

Outliers PnL = (+$5,000) + (-$2,500) + (+$4,200) = +$6,700

结论：这 3 笔极端交易合计贡献了 +$6,700 的净利润。

占净利润比例：异常值损益 ÷ 策略净利润 × 100%

6.36 平均持仓K线数（交易的平均K线数）

平均持仓K线数 = 所有已平仓交易的持仓K线数量总和 ÷ 总交易笔数

该指标衡量的是策略从开仓到平仓平均需要经历多少根K线。通俗地说，它告诉你在策略的“基因”里，每一笔交易平均会“拿”多久。

6.37 盈利交易平均持仓K线数 （盈利交易的平均K线数）

盈利交易平均持仓K线数 = 所有盈利交易的持仓K线数量总和 ÷ 盈利交易总笔数

该指标衡量的是：当策略“做对”的时候，平均会持有仓位多长时间（多少根K线）才平仓离场。 它直接反映了策略在盈利状态下“让利润奔跑”的能力。

6.38 亏损交易平均持仓K线数（盈利交易的平均K线数）

亏损交易平均持仓K线数 = 所有亏损交易的持仓K线数量总和 ÷ 亏损交易总笔数

该指标衡量的是：当策略“做错”的时候，平均会扛多长时间（多少根K线）才认赔离场。 它直接反映了策略在亏损状态下的止损纪律和风险控制能力。

6.41 平均上涨持续时间（收盘价对收盘价）

平均上涨持续时间 = 权益曲线在回测期间，从“阶段最低点”（谷底）持续上涨到“阶段最高点”（新峰值）所经历的平均日历天数。

计算逻辑

6.42 平均上涨幅度（收盘价对收盘价）

策略在所有上升阶段（从局部最低点到新峰值）中权益的平均增长值。该指标展示了在增长期间资本平均增长了多少。

计算方法：

识别所有权益增长周期。

计算每个周期的上涨幅度：

un-upᵢ ：R第 i 次上涨阶段的绝对增长幅度（以金额计，而非百分比）

Equity Peakᵢ：该上涨阶段达到的权益峰值（新创下的历史最高权益值）

Equity Trough Before Peakᵢ：该峰值出现之前的权益谷底值（即这一波上涨的起点）

它的计算逻辑就是：

单次上涨幅度 = 新创峰值 − 本次上涨的起点（前一个谷底）

这个差值，就是权益从“最低点”爬到“新高峰”所赚到的绝对金额。

与“平均上涨幅度”指标的关系

在 TradingView 的“权益上涨与回撤（Equity Run-ups and Drawdowns）”板块中，平均上涨幅度的计算公式是：

平均上涨幅度 = Σ（所有 Run-upᵢ 的百分比值）÷ 上涨次数

而你贴的这个公式是其中的基础元素——它计算的是单次上涨的绝对金额差值。

换算关系（通常报告中显示为百分比）：

单次上涨百分比 =（Equity Peakᵢ − Equity Trough Before Peakᵢ）÷ Equity Trough Before Peakᵢ × 100%

上涨幅度ᵢ = 权益峰值ᵢ − 峰值前的权益谷底ᵢ

计算所有上涨幅度的平均值：

平均上涨幅度 = 所有上涨幅度的总和 ÷ 上涨次数

说明：

如果上涨幅度小于1个单位，则显示为 “<1” 或 “无数据”。

该指标基于收盘价对收盘价（Close-to-close）的权益曲线计算。

6.43 最大上涨幅度（收盘价对收盘价）

最大上涨幅度（收盘价对收盘价）= 在整个回测期间内，权益曲线从“阶段最低点”（谷底）上涨到“阶段最高点”（新峰值）的过程中，所有上涨阶段里权益增长幅度最大的那一次。

计算逻辑

6.44 最大上涨幅度（盘中）

最大上涨幅度（盘中）= 策略在其全部已平仓交易中，于任意持仓K线（Bar）期间可能获得的“最大潜在盈利峰值”。

与基于收盘价计算的“最大上涨幅度”不同，“盘中（Intrabar）” 意味着计算时不只看K线收盘价，而是充分考虑了K线内部的极端价格波动（最高价与最低价），捕捉了权益在交易时段内曾触及的历史最高浮盈点。它回答了一个关键问题：“在行情最配合的时刻，策略的账面浮盈最高曾经达到过多少？”

计算逻辑（四步法）

核心计算公式

公式逻辑拆解：

入场权益 − 历史最小权益：计算的是“在开这一单之前，权益从最低点爬升了多少”。这部分反映的是历史积累的“爬坑”成果。

合约数量 ×（当前最高价 − 入场价）：计算的是“当前这笔新交易又浮盈了多少”。

两者相加，即得到当前时刻相对于历史最低权益的总权益增幅。这个设计逻辑与“最大回撤（盘中）”公式高度对称——一个向上看（峰值），一个向下看（谷底）。

6.45 最大增幅占初始资本的百分比（盘中）

最大权益上涨幅度占初始资金比例（盘中）=（最大权益上涨幅度 ÷ 初始资金）× 100%

该指标衡量的是：在策略整个回测期间，账户权益在盘中曾达到的“最大浮盈峰值”，相当于初始本金的百分之多少。

通俗地说，它回答了一个所有交易者都极其关心的问题：“在行情最配合的时候，我的账户最多曾经浮盈过多少比例？”

计算公式

6.46 平均回撤持续时间（收盘价对收盘价）

权益处于回撤阶段（从峰值到恢复至前高）的平均日历天数。该指标显示了权益下跌平均持续多长时间。

计算方法：

对于每个回撤阶段，计算其持续时间。

单次回撤持续时间

平均回撤持续时间（收盘价对收盘价）

平均回撤持续时间 = 所有单次回撤持续时间的总和 ÷ 回撤总次数

该公式是对“平均回撤持续时间（Average Drawdown Duration）”指标的精确数学表达。它衡量的是：策略历史上所有“从峰值跌落到爬回前高”的完整周期中，平均每次需要花多少天。

识别所有回撤阶段：在权益曲线（收盘价）上，找出所有“从前高下跌 → 爬坑 → 恢复至前高并创新高”的完整周期。

计算单次持续时间：用恢复日期减去峰值日期，算出每次“爬坑”花了多少天（日历天数）。

求平均值：将所有单次持续时间相加，除以回撤的总次数。

说明：

基于收盘价对收盘价（Close-to-close）的权益计算。

平均回撤持续时间 = 所有单次回撤持续时间的总和 ÷ 回撤总次数

该公式是对“平均回撤持续时间（Average Drawdown Duration）”指标的精确数学表达。它衡量的是：策略历史上所有“从峰值跌落到爬回前高”的完整周期中，平均每次需要花多少天。

6.47 最大回撤（收盘价对收盘价）

最大回撤（收盘价对收盘价）= 在整个回测期间内，账户权益从前一个收盘价高点（峰值）到后续收盘价低点（谷底）之间的最大跌幅。

该指标衡量的是策略在每日/每根K线收盘时实际呈现的资金回撤幅度。它回答了一个关键问题：“如果你只在每天收盘时看一眼账户，历史上最惨的时候缩水了多少？”

计算逻辑

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注意下方表格标红的地方是对应名称有修改

表现

交易分析

风险表现比

交易清单

附件：

回放交易_交易商_品种_导出日期.xlsx